PREVISÃO DE PREÇOS DO AÇÚCAR UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Antonio Sergio Torres Penedo, Antônio Carlos PACAGNELLA JÚNIOR, OLIVEIRA Mattos Borges de Marcio

Resumo


Para os países latino-americanos, a produção e exportação de produtos agrícolas são de grande importância no equilíbrio de suas contas comerciais. Assim, conhecer o comportamento comercial mundial desses produtos é necessário para o desenvolvimento de projetos de comercialização. Como a participação do Brasil no mercado internacional de açúcar é elevada, aproximadamente 40% das exportações mundiais são nacionais, é esperado a relação do mercado doméstico brasileiro desta commodity com os preços internacionais. Assim, este trabalho irá analisar o impacto dos preços do contrato futuro de açúcar bruto nº11 da Csce/Nybot, taxa de câmbio comercial, barril de petróleo WTI Spot (mercado norte-americano) e Europe Brent Spot (mercado europeu) nos preços do açúcar cristal acondicionado em sacas de 50 kg. Nesta análise, serão utilizadas redes neurais artificiais (RNA’s) para explorar a influência dos parâmetros: número de camadas e números de neurônios intermediários sobre o desempenho das RNA’s.

Palavras-chave


Preço – Previsão; Redes neurais; Açúcar; Álcool

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DOI: https://doi.org/10.3738/nucleus.v4i1.19